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银河通利债券型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告

文章来源:本站原创 发布时间:2021-12-01

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年07月15日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  投资目标在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

  业绩比较基准本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全价指数。

  报告期末下属分级基金的份额总额483,881,434.71份6,602,404.45份

  4.期末基金资产净值628,694,358.278,781,231.25

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

  过去一年5.52%0.37%-0.20%0.06%5.72%0.31%

  过去三年17.88%0.30%4.53%0.07%13.35%0.23%

  过去五年22.43%0.24%1.70%0.07%20.73%0.17%

  过去一年5.22%0.37%-0.20%0.06%5.42%0.31%

  过去三年16.87%0.30%4.53%0.07%12.34%0.23%

  过去五年20.69%0.24%1.70%0.07%18.99%0.17%

  注:本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全价指数,每

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:银河通利分级债券型证券投资基金基金合同生效日为2012年4月25日,于2014年4月26

  日转型为银河通利债券型证券投资基金(LOF),根据《银河通利分级债券型证券投资基金基金合

  同》规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的相关规

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、

  《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理

  和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,

  无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的

  随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”

  的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和

  本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、

  研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同

  投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收

  针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除

  外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了

  价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常

  针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易

  时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参

  与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完

  对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确

  本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交

  二季度债券市场总体震荡下行,4-5月份资金面继续保持宽松,带动长端收益率下行,6月资

  金面有所收敛,整体上窄幅震荡;整个季度1Y国开下行23BP左右,3Y国开下行15bp,5Y国开

  经济数据方面,经济增长整体保持韧性。5月CPI同比增速为1.3%,比上月提升0.4%,PPI

  同比增速为9%,比上月提升2.2%。5月社会消费品零售增速为12.4%,工业增加值同比增8.8%,

  出口增速27.9%,进口增51.1%,投资增速15.4%。金融数据方面,5月M2同比增8.3%,新增人

  资金利率方面,二季度整体相对于一季度更加宽松,R001二季度均值在2.03%附近,下行2BP

  左右,R007均值在2.2%,下行22BP左右。在二季度内,以R007均值来看,4、5、6三个月逐月

  上升(2.14%,2.18%,2.29%),全季度资金面宽松,季度内逐渐收敛。二季度公开市场操作总体

  净投放1039亿,其中MLF净回笼61亿,价格方面未下调;6月单月来看,6月R001月均值为2.12%,

  较5月上行9BP;R007月均值为2.29%,较5月均值上行11BP。

  债券方面,二季度债券收益率整体呈现缓慢下行。尽管经济基本面继续复苏、通胀上行,但

  由于上半年利率债供给节奏偏慢,同时信用收缩导致可配资产较少,使得资金面较为宽松,带动

  收益率下行;全季度1年国开下行23BP,3年下行15BP,5年下行10BP,10年下行7BP。信用债

  方面,在资金较宽松及欠配缺资产的推动下,市场资金追逐中低等级品种,AA+及AA品种下行幅

  度多于AAA,全季度1YAAA走平,3YAAA下行6BP,5YAAA下行11BP,1YAA+下行8BP,3YAA+下行

  21BP,5YAA+下行17BP,1YAA下行24BP,3YAA下行30BP,5YAA下行11BP,总体上短端上行,中

  长端下行,信用债曲线走平;信用利差总体压缩,6月底随着资金面收敛,利差有所拉大。

  转债方面,中证转债指数全季度上涨4.2%。4月以来转债市场随股市反弹,4月份估值上中

  低平价品种修复,高平价品种压缩;5月以后转债表现出持续的进攻性,全市场平均转股溢价率

  均上行,整体估值抬升,中证转债6月初突破2016年以来新高。总体看,转债估值窄幅区间震荡,

  整体债性有所减弱,全季度来看,中游周期板块表现较好,钢铁、化工、纺织服装及汽车等表现

  本运作期内,本基金调整了债券和可转债仓位,积极应对市场变化,降低了整体仓位和杠杆

  截至本报告期末银河通利基金份额净值为1.299元,本报告期基金份额净值增长率为2.85%;

  截至本报告期末通利债C基金份额净值为1.330元,本报告期基金份额净值增长率为2.78%;同

  注:本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  117570021唐租01250,00025,177,500.003.95

  2110053苏银转债177,71021,566,885.603.38

  8光明房产MTN001200,00020,312,000.003.19

  416301219龙控04200,00020,210,000.003.17

  5175783GC天成01200,00020,154,000.003.16

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的前十名证券中,没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一

  5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  注:因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  报告期期初基金份额总额484,615,167.397,512,425.24

  减:报告期期间基金总赎回份额2,142,614.91930,175.81

  报告期期末基金份额总额483,881,434.716,602,404.45

  机构120210401-,688,604.00--457,688,604.0093.31%

  本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流

  动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现

  基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。